Var kan jag hitta lageroptionsscheman för teknisk analys Postat av Pete Stolcers den 9 mars 2007 Option Trading Question Jag är relativt ny på alternativ och har sökt över hela webben för resurser för att hjälpa mig att lära mig så mycket jag kan. En av de saker som jag inte verkar kunna hitta har varit diagram över optionspriser. Finns det en webbplats som du kan rikta mig till som ger alternativ prisdiagram Option Trading Answer De flesta kartläggningssoftware kommer att visa alternativpriser. Du behöver bara känna till det önskade formatet. Vissa citatleverantörer satte en 8220.8221 eller en 82208221 före 5-brevets akromym. Den större frågan är arten av din fråga. Det finns inte mycket användbar information i ett alternativt diagram. Följ aktien, inte alternativet. Aktiekursrörelsen är rik på likviditet och information. Tekniska indikatorer och tekniska analysstudier är giltiga. Alternativen är väldigt illa flytande och diagrammen har stora luckor. De enda alternativtabellerna Jag tittar på diagrammet för den implicita volatiliteten. De tillåter mig att mäta det relativa priset på alternativen. Jag vet att optionsXpress erbjuder detta i sin paltform. Om du känner till en fri resurs för att kartlägga alternativ underförstådd volatilitet, vänligen dela. Option Trading Comments 0720, Hartwin Rill sa: Det finns inte mycket användbar information i ett alternativ chart8221. Jag håller inte med. För att mäta eller uppskatta eventuell rörelse av ett alternativ behöver jag veta de tidigare dagarna eller månaderna alternativrörelser avseende det underliggande lagret. Så jag kan bättre beräkna inträdes - eller utgångspunkten för mitt alternativ för att generera en tillfredsställande avkastning. Tack för kommentaren. I8217m är inte säker på hur du kan hitta värde i ett diagram fullt av hål. Många alternativ don8217t handlar i timmar eller i vissa fall dagar. Om du försöker att mäta framtida prisrörelser bör du använda 8220greeks8221 för att vägleda dig. Är du bekant med delta och gamma Det finns många program som låter dig utföra scenariosanalys. I 0722 sa Jeff Brook: Kontrollera alltid IV-diagram innan du köper något alternativ IMO jag håller med. Du behöver inte alla de sofistikerade prissättningsmodellerna. Allt du behöver är en relativ jämförelse. 1111 sade Ruffcut: Jag använder bigcharts. com och använd ett tecken mitt i kedjesymbolen, som catmz. Om alternativet är flytande enuff som aapl etc, så kanske du ser lite trending. BUt, det är ibland bara en snabb titt på effekterna av IV och underliggande tillsammans. En kedja kan handla i veckor på 25 dollar och sedan bli galen, upp och ner mellan 100 och 300 dollar. Det kan ge en liten bakgrund till vad du kanske skulle köpa. På 0326 sa Karma: Fråga om några alternativ experter kan svara på min fråga. I8217m spelar ett lager som jag tror kommer att öka snabbt så jag köpte enkla samtal på den. Problemet är att jag vill skydda min vinst utan att vara whipsawed när I8217m framåt. Ska jag använda ett efterföljande stopp eller en kontingentorder (baserat på mitt aktiens målpris) för att sälja mina alternativ. Jag vet att det med svåra stopp är svårt att bestämma bailoutprocenten eftersom det är många variabler som är involverade och chansen att bli piskad är hög. Det är uppskattat om någon har några tankar om detta. TY Jag kommer att skicka ett svar i QAsection ikväll. Det kommer att vara berättigat, 8220Option Trading Whipsaw - Hur kan jag avsluta och undvika It8221 Tack för den stora frågan. På 0731 sa Stockforum: Viktigare än ett diagram över optionspriser är ett diagram över alternativ volatilitet. Ivolatilitet kan ge detta. Jag håller med fullständigt. Tack för inlägget. På 0903 sa Joan: Är det fint skrivet. Positivt kommer säkert kort, men läs om en andning. Tnx På 0226, sa Mike J.: Jag tror att Yahoo Finance har börser över optioner. Annars har alla lönepaket som esignal alternativtabeller. Problemet med alternativ är att många aren8217t är flytande, så det finns inte mycket att se på diagrammet. --- Mike J. På 1023 sade Lewis: TOS har IV och HV diagram som kan överlappas för jämförelse men de såg ganska annorlunda ut än de som hittades vid iVolatility. Vet någon om det finns några inställningar som kan ställas in på TOS för att återspegla exakt samma som i iVolatility Om det kan göras kan tiden för att kontrollera IV på varje möjlig kandidat minskas betydligt. 0619 sade modejewel: Jag upptäckte efter 15 års optionshandel att ju fler klockor och whislels du använder desto mer förlorar du fokus. På 0101 sa David: Även om det är sant att kartlägga valfritt alternativ kan lämna stora luckor, är det historien om alternativen speciell handel som är important8230 vilket är vad jag tror var den verkliga anledningen till att Pete ville ha alternativtabeller. Även om man tittar på Delta ger en referens för prestanda i förhållande till underliggande lager, berättar den inte vad den historiska prestationen. I själva verket behöver Delta inte anses vara så mycket att ju längre i pengarna du går närmare 1.00 (eller -1.00 för Puts) får du (vilket innebär att ju närmare aktiekursen alternativet kommer att utföra). Detta berättar emellertid ingenting om det historiska värdet som är viktigt för att projicera framtida värde. Jag gjorde ett fruktansvärt misstag en gång i att köpa en uppsättning vars lager ständigt skulle falla direkt på det8217s ex-dividend date. Visst nog försvann beståndet med 3 rätt vid den förutsagda tiden. Men se och se, mina satser, istället för att öka i värde, har skurits i hälften. Senare såg jag att Delta var vid 0,5, långt till låg för stabilitet. Ändå hade jag haft tillgång till den historiska informationen om Puts prestanda (i förhållande till aktiekursen), jag skulle aldrig ha köpt Puts. All information om hur vi kunde få tag på sådana uppgifter skulle alltså uppskattas. 0411 sa Brad: Jag har ett vertikalt samtal i april på GOOG som är strukturerad så här: Köpt 610 april Ring klockan 23.47 Säljs 615 april Ring vid 20.87 Om jag säljer 610 april-samtalet som jag köpte, förutsatt att någon skulle köpa den på Priset 3,40 citationstecken idag är min exponering begränsad till att fylla 615 april-samtalet som jag sålde om och bara om GOOG stänger över anropspriset på 615 plus kostnaden för alternativhandeln, jag vill återhämta lite av min förlust men vill inte ha att exponera mig för stora risker på benet jag sålde Om du säljer ditt långa samtal kommer du att vara kort när du kallar GOOG 615 - den mest riskerade alternativpositionen under solen. Om du inte är en kvalificerad investerare (1 miljon likvida medel) och har omfattande alternativupplevelse, kommer ditt mäklarfirma inte ens låta dig ta ut. Marginalkravet ensam skulle vara över 100k på kortanropsställningen. om beståndet rallies till 700 efter intäkter om 2 dagar, kommer du att förlora 85 000 på detta nakna samtal. Det blir inte mer riskabelt. Du måste stänga av positionen och ta dina klumpar om du vill rädda någonting eller rulla tärningarna och hoppas på ett stort antal. I det andra scenariot kommer alternativen att gå över 0 om stocken sjunker och du kommer att förlora hela 2,60 debet du betalat för spridningen. 0412 sade Brad: Tack Pete, det var vad jag trodde, men ville vara säker. Jag kommer att låta den rida och riskerar bara den ursprungliga 2.60.finansiella finansen På tabellens andra raden ges de tre scenarierna av tillgångsvärdet: tillgångsvärdet kan vara lägre än aktiekursen, lika med aktiekursen eller större än stricepriset. Nästa rad visar värdet av samtalsalternativet för varje scenario. Om tillgångsvärdet är mindre än eller lika med aktiekursen, är köpoptionen värdelös, men om tillgångsvärdet är större än aktiekursen, kan samtalsalternativet användas för att göra vinst av S-X. Nästa rad visar kostnaden för premien vid varje scenario - eftersom vi är länge på optionen, är premien något negativt tal (vad som betalades för att köpa alternativet). Den sista raden är helt enkelt totalt av de två raderna ovanför. Du kan se att en vinst bara görs om SX och S (XC). För att göra diagrammet måste vi först plotta strejkpriset på x-axeln. Detta representeras av en X. Den blå linjen representerar utbetalningen av samtalsalternativet. Om S är mindre än X är utbetalningen av alternativet 0, så det kommer att följa x-axeln. Efter att streckpriset har nåtts, är utbetalningen av alternativet S-X, så linjen ökar i 45 graders vinkel (om siffrorna är åtskilda samma på båda axlarna). Den gröna linjen representerar vinsten från att utesluta köpalternativet. Den löper parallellt med utdelningsnivån, men eftersom det tar hänsyn till det pris som betalades för premien (kostnaden för köpoptionen) kommer det att vara så långt under utbetalningsraden. Kanske kan ett exempel vara till hjälp: Vi säger att du köper ett köpoption för ABC-lager X (strejkpris): 52 Premium (kostnad på option): 16 Vid optionsfrist Så att plugga in några värden för ABC-lager vid löptid ser vi vad du skulle ha tjänat: ABC Lagervärde: Diagrammet skulle se ut så här: Nu när vi har det första diagrammet ur vägen, kan vi flytta lite snabbare och visa några andra diagram. Kort ett samtal Nu se vad som händer när du kort ett samtal (sälja ett samtal). Sedan du skriver alternativet får du betala premien. Du kommer bara att sluta förlora pengar om värdet på den underliggande tillgången ökar för mycket, eftersom du kommer att bli tvungen att sälja tillgången till ett lösenpris lägre än marknadsvärdet. Hittar vårt snygga bord: Med alternativets löptid Själva diagrammet behöver verkligen inte en avräkningskurva eftersom du inte är den som håller samtalet. Vinsten kommer att hålla fast vid premien tills den når lösenpriset, varvid varje dollar tillgångsvinsterna är en dollar som du kommer att förlora. Långt köp med köpoption ger dig rätt att sälja den underliggande tillgången till aktiekursen. När du längtar en uppsättning (köp en uppsättning), kommer du bara att dra nytta om priset på den underliggande tillgången minskar. Låt oss börja med att sätta upp tabellen den här gången, använd p som premiepriset: Vid löptidens option Du kan se från tabellen att för att möjligheten att returnera en vinst måste strykpriset vara större än tillgångspriset plus premien (XS p). Det här är meningsfullt - alternativet ger bara avkastning om tillgången ligger under lösenpriset. Utbetalningen minus premien blir din vinst. Diagrammet ser ut som Långt samtalskort förutom att det vrids vertikalt till strejkpriset. Kort en Put Vår sista enkla men hjälpsamma optionsdiagram visar vad som händer när du kortar en sätta (sälja en sättning). Eftersom du är författaren av putten i det här fallet, är du lyckligast när tillgångarnas värde inte faller under strejkpriset. Vid optionens löptid Här är diagrammet. Återigen, eftersom du inte håller det alternativet som vi bara har inkluderat en vinstlinje och inte en utbetalningsrad. Nu när du har sett de fyra grundläggande typerna av alternativtabeller kan vi göra några saker som är mycket mer snygga och förstår alternativ-handelsstrategier som är lite mer knepiga. Jag använder en tjänst som nyligen lagt till alternativ implicit volatilitet i dess diagram. Tanken är att du kan se en historisk priskanal (en månads lookahead, en standardavvikelse) som antyds av optionspriser. Realoptionshandlare kan hitta detta onödigt (titta bara på IV), men det är ett riktigt intuitivt sätt att titta på vad derivatmarknaden säger om sannolikheten för framtida prisutvecklingar. Du kan se kanalen bredda före intäkter och andra binära händelser för att återspegla osäkerheten. Och du kan se vagnen som drar hästen så hög IV förutsäger hög realiserad volatilitet. Mycket bra för en snabb snapshot av alternativpriser och en historisk känsla av risksupportevents, men det ersätter inte en komplett serie verktyg och data för någon som aktivt handlar alternativ. 4.2k Visningar mitten Visa Upphöjningar mitten Inte för reproduktion Fler svar nedan. Relaterade frågor Vad kartläggningsverktyg kan användas för att se mönstret av minskning av värdet på ett put-alternativ med motsvarande ökning av det underliggande aktiekursen Finns det en öppen källkursmarknad teknisk analys kartläggning programvara för en webbplats där vi kan implementera våra egna data feed Vad är typerna av börskartsmönster Hur läser du ett Google-börskort (visat exempel) Hur långt är diagrammönstren pålitliga för aktiehandel Var kan jag hitta ett diagram över ett stock039s PE-förhållande över tiden Vilken webbplats har ett gratis verktyg som kan tillåta en att mäta aktiekursutvecklingen av tillväxtlager jämfört med värdelagret Finns det presentkort för alternativ Vad är bästa källor att lära sig stock charts Finns det ett verktyg där jag kan plugga in en uppsättning stock symboler och analysera historiska priser över ett anpassat datumintervall via ett diagram Vad händer med priset på aktieoptioner när det underliggande beståndet går genom en aktiesplit Hur undviker jag att titta på aktiediagram Jag har hav Jag har sett en presentationsklimming. Det är möjligt att berätta om prisdiagrammet för ett lager är verkligt eller fackat. Finns det vetenskapliga skäl till det här Varför handlar människor bestånd genom diagram? Tyvärr är mitt svar inte precis till diskussionen. men Don039t tror du att innan du registrerar kontot och valet av utbyte måste du vara uppmärksam på principerna jag menar att du gör det bra att sälja och köpa, och till och med framsteg av handelsmetoder. En mycket avancerad näringsidkare kan bygga sin särdrag indikatorer eller till och med handel automatiserar Hur som helst, alla dessa baser på en viktig sak som vi alla utan undantag måste använda: på handelsplattformen Du är fri att lära dig feedbacken eller uppleva de mest använda plattformarna själv. Jag skulle erbjuda att kontrollera dem gratis och testa här: 325 Visningar mitten Inte för Reproduktion optionsdatamin erbjuder gratis historiska aktieoptionsdata inget att ladda ner och inget att installera. data är tydligt och lättillgänglig online i en graf och tabellformat. 7.5k Visningar i mitten Visa uppstodsmottagare Ej för reproduktion
No comments:
Post a Comment